就職をせずに大学卒業後にフリーターとして留学資金をためて、溜まり次第海外に行くという行為はそんなにやばいことなのでしょうか？ 友達にスゴい止められるんですけど

日本では大学卒業とともに就職すると「新卒枠」で採用されるので、もし既卒で応募するとなると、募集していない企業も出てきます。
給料など条件面でいい仕事が見つかる可能性が下がるということも否めないです。

ですがそれも日本でのことですしあくまで新卒採用している企業を狙う場合の話ですので、広い視野で物事を見ているとういのであれば問題ないと思います。

ただ、ご友人が止めるのはどういう理由なのでしょうか？
もしかしたらそれは「なんとなく海外留学してみたいし海外に行けば何か変わるかも」とか、目的意識のない選択に見えるせいかもしれませんし、海外の治安の問題について案じているのかもしれないですし、その他にもあなたの身を案じる要因があるのかもしれません。

せっかくの海外留学というチャレンジなので、ご友人の客観的な意見についてもう少し深堀りしてみて、さらによりよい選択を考えてみたらいいのではないかなぁと感じました。