エロ動画ネットで見まくってたら「あなたの情報がネットに流出しました」とか「今すぐ50万円振り込んでください」とかたまに出ます。 基本無視ですがリアルエロサイト

わざわざ警告してくる場合は、単なる脅しでしょうね。
流出させる場合には、安全なサイトに見せかけて、画像ファイルなどを装った悪意のあるプログラムをインストールして、黙って情報を抜き取るので。

WEBサイト閲覧で個人情報が抜き取られる可能性はゼロではありませんが、現状ではショッピングや会員登録などの情報を盗み取るほうが簡単なので、個別のPCから情報を抜き取る手法はそれほど多くないと思います。