アイフルから一昨年40万借入しました。 毎月滞りなく返済しているのですが、 連絡があり、収入状況を確認したいから源泉徴収を出して欲しいと言われました。

私も昔の経験から(働いていた側)の記憶で回答しましたが、２さんの言われてる事が多分一番正解な気がします。
怯えなくても、返済をきちんとしているなら貸付を他者にバラしたら店側の契約違反になったと思います。
悪名高い金貸しでもないんだし、会社や自宅なんかに連絡は入らないですよね？って普通に聞いてみたら良いと思いますよ。
名義貸しとかで事件になってる人はそりゃキツい事になってましたが、普通に返済してくれる一般人こそ欲しいお客さんなんだから、迷惑をかけたりはしません。過去にさかのぼった書類を集めた記憶は無かったと思います。