YAMAHAのCLP-785というピアノを持ってます。 2年前くらいに購入したのですが、鍵盤を叩いた際にスピーカーの方に「ザッ」という音が響きます（上手いこと

気になるようでしたら修理したほうがいいでしょうね。
部品の劣化で電気の流れにむらが生じてそれが雑音になっているもので、通常は十年以上経過した電子部品などを介在している場合に出るようになることが多いですが、部品の品質によってはもっと早くに出る場合があります（いわゆるハズレ）。
おそらく基板交換などで直ると思うのですが、メーカーの人なら原因をもっと確実に理解してるでしょう。