転職直後にテレワークになり、自分のやるべきことが掴めずに悩んでいます。 先月から新しい会社に勤務しているのですが、部署としても正式に立ち上がっていない状態

「会社の役に立つ仕事」を探すのが仕事でしょうね。
本来は新人さんのやる仕事ではないんでしょうけど…

まだ開始していない事業ということで、その事業を始めるために必要なことは何かを調べ、それを事前に準備し、その進捗を随時報告することまでできればいいですね。
会社がその事業を本当にやろうとしているなら、あなたの進捗報告に対する何らかのアクションがあるはずですし。

又は、その事業に関係ない上司の仕事の一部を引き受けるとか。

同僚がおらず役員の上司だけがいるとのことですが、逆に考えるとチャンスだと思いますよ。